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增强A500 : 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
原标题:增强A500 : 摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资 基金基金产品资料概要 编制日期：2025年4月3日 送出日期：2025年4月7日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 摩根中证 A500 增强策 基金简称 基金代码 563550 略 ETF 摩根基金管理（中国） 基金管理人 基金托管人中信证券股份有限公司 有限公司 上市交易所及上 基金合同生效日 - 上海证券交易所 市日期 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 - 基金经理的日期 胡迪 证券从业日期 2008-02-01 基金经理 开始担任本基金 - 基金经理的日期 毛时超 证券从业日期 2016-07-05 1.本基金证券交易市场交易简称为增强 A500（扩位简称“A500增强 ETF 摩根”），证券交易市场交易代码 563550。2.基金合同生效后，连续五十个 其他 工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五 千万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者欲了解详情，请阅读招募说明书第十一章“基金的投资”。 在力求对标的指数进行相对有效跟踪的基础上，通过量化的办法来进行积极 投资目标 的组合管理与严格的风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益， 谋求基金资产的长期增值。 本基金的投资范围为拥有非常良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股、其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融投资范围 债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律和法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律和法规或监督管理的机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例 不低于80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非 现金基金资产80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股 票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍 的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律和法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后， 本基金做相应调整。 本基金的标的指数为中证A500指数。 1、资产配置策略 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于 标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，一般情况下将保持资产配置的基本稳定。 2、股票投资策略 本基金采用指数增强策略来投资管理，在标的指数成份股、备选成 份股与其它允许投资的股票范围内投资股票，在满足特定的约束条件 下，主动调整标的指数成份股的原始权重，实现超配、平配、低配、 不配成份股或者增配非成份股，力争在控制相对标的指数跟踪误差的 主要投资策略 基础上，获取超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离 度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过6.5%。具体的投资流程 中，本基金应用多个量化模型，包括多因子模型、组合优化模型、组 合业绩归因模型等构建管理投资组合、控制组合的风险暴露与跟踪误 差、计算最优目标权重，以此调整组合持仓。基金管理人可对模型的 有效性进行检测验证和更新，以反映市场趋势的变化。 此外，本基金采用的投资策略还包括：股指期货投资策略；股票期权 投资策略；债券投资策略；融资及转融通证券出借策略；存托凭证投 资策略等。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即中证A500指数收益率。 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债风险收益特征 券型基金和混合型基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。②由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生明显的变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。③成份股派发现金红利将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时作出调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。⑤由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。⑥由于政策、管控及其他管理人不可控因素等导致本基金无法投资于部分指数成份股，因此导致基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
⑦在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术方法、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生一定的影响，进而影响本基金对标的指数的跟踪程度。⑧其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用及合理的律师费用由败诉方承担。
基金产品资料概要信息出现重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，别的信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的真实的情况有几率存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
